然后就是专业课的轮番轰炸了。一个挺和蔼的gg问偶对那方面比较擅长，偶答金融工程。然后就问偶怎样看待期权定价公式。这个问题偶觉得问的范围太大了点。偶本科的应用数学论文是写这个东西的，然后就把那个论文之中的三种BS公式的推导方法说了一下。然后说到关键假设是标的资产的价格演化遵从几何布朗运动的时候，那个gg问现实是不是和理论相符。然后偶就答貌似不是很符合，有胖尾现象。然后gg接着问有关胖尾的，偶就答没有做过相关研究。（这是第一个问题，回答的不是很丰满，有很多重要的东西没有说上。比如标的资产的价格过程——应用ito原理得到衍生品的价格过程——由于标的和衍生品价格随机过程中的维纳过程完全一样，所以可以采用动态组合，使得组合的维纳过程系数为0，也即无风险，然后就是无套利定价——得到BS偏微分方程——解定解条件下的BS方程可得BS公式。这才是BS的灵魂，不过当时没有答上，不是不会，而是事前没有做好准备，马上就要回答，有点鼻子眉毛一把抓，抓不到点子上。）
然后就是一个jj问偶商业银行信用评级方面的模型东东，然后偶也就是点到了一下信用矩阵、KMV、VAR、creditrisk＋、creditportfolioview，但是没有一个一个细说
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